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Correlaciones de futuros, hoy

Name: Matriz de correlaciones de futuros, actualizada cada 4 horas
Creator: Jornalo

Cuánto se mueven juntos los futuros más operados: índices, crudo, metales, bonos, euro y bitcoin. Si operas dos muy correlacionados a la vez, en realidad estás doblando la misma apuesta.

Actualizado: 18 oct 2026, 2:00 UTC

Ventana:

Correlación de retornos diarios en las últimas 60 sesiones
	ES	NQ	YM	RTY	CL	GC	SI	ZN	6E	BTC
ES	—	0,92	0,83	0,80	-0,58	0,32	0,41	0,36	0,24	0,33
NQ	0,92	—	0,60	0,75	-0,53	0,29	0,44	0,22	0,17	0,34
YM	0,83	0,60	—	0,72	-0,56	0,35	0,29	0,47	0,27	0,25
RTY	0,80	0,75	0,72	—	-0,47	0,41	0,46	0,46	0,29	0,31
CL	-0,58	-0,53	-0,56	-0,47	—	-0,08	-0,07	-0,30	-0,00	-0,23
GC	0,32	0,29	0,35	0,41	-0,08	—	0,84	0,34	0,51	0,52
SI	0,41	0,44	0,29	0,46	-0,07	0,84	—	0,29	0,41	0,51
ZN	0,36	0,22	0,47	0,46	-0,30	0,34	0,29	—	0,27	0,25
6E	0,24	0,17	0,27	0,29	-0,00	0,51	0,41	0,27	—	0,35
BTC	0,33	0,34	0,25	0,31	-0,23	0,52	0,51	0,25	0,35	—

Correlación de Pearson de los retornos diarios. 1 = se mueven igual, 0 = sin relación, −1 = en sentido contrario. «·» = datos insuficientes.

Pares clave

ES – NQGemelos0,92
ES – YMGemelos0,83
ES – RTYPositiva moderada0,80
NQ – RTYPositiva moderada0,75
ES – ZNPositiva débil0,36
GC – SIGemelos0,84
CL – ESInversa moderada-0,58
GC – 6EPositiva moderada0,51
BTC – NQPositiva débil0,34

Para qué le sirve a un trader de futuros

La correlación no predice el precio: te dice cuánto riesgo real llevas cuando operas varios mercados.

No doblar la misma apuesta

ES y NQ suelen estar por encima de 0,85. Una posición en cada uno se comporta casi como el doble de tamaño en uno solo: el stop de las dos salta en la misma vela. Cuéntalo así en tu límite de pérdida diaria.

Diversificar de verdad

Los pares cerca de 0 (oro frente a índices, crudo frente a bonos en muchas etapas) son los que reparten el riesgo. Dos setups en mercados independientes reducen la variación diaria de tu cuenta.

Elegir la ventana

30 sesiones reacciona rápido a cambios de régimen; 120 muestra la relación estable. Si la de 30 se separa mucho de la de 120, la relación está cambiando: no te fíes de lo que funcionaba el mes pasado.

Preguntas frecuentes

¿Qué correlación hay entre el ES y el NQ?

Muy alta: en la mayoría de ventanas está entre 0,85 y 0,95, así que se mueven casi juntos. La cifra exacta de hoy está en la matriz de arriba, para 30, 60 y 120 sesiones. Baja en semanas en que la tecnología se desacopla del resto del índice.

¿Con qué datos se calcula?

Con los precios de cierre diarios de los futuros continuos (Yahoo Finance) y la correlación de Pearson de sus retornos diarios en las últimas 30, 60 o 120 sesiones. Se recalcula cada 4 horas.

¿Por qué algunos valores cambian tanto entre ventanas?

Porque las relaciones entre mercados no son fijas. Oro y dólar, o bonos e índices, alternan etapas de correlación positiva y negativa según el ciclo de tipos y el sentimiento de riesgo. La ventana corta enseña el régimen actual; la larga, el promedio.

¿Qué cambia en la versión completa?

En la app de Jornalo hay 30 futuros (divisas, granos, ganado, energía, metales, cripto, bonos e índices), cinco ventanas de 30 a 180 sesiones y una segunda matriz de similitud de tendencia sobre el nivel de precios, además de los pares agrupados por sector.

Fuente de precios: Yahoo Finance. Cálculo propio de Jornalo. Información, no asesoramiento financiero.

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La matriz completa vive en Jornalo junto a tu diario: comprueba la correlación de lo que operas antes de abrir la segunda posición.

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