Corrélations des futures, aujourd’hui
À quel point les futures les plus traités évoluent ensemble : indices, pétrole, métaux, obligations, euro et bitcoin. Trader deux marchés très corrélés en même temps revient à doubler le même pari.
Mis à jour : 18 oct. 2026, 02:00 UTC
| ES | NQ | YM | RTY | CL | GC | SI | ZN | 6E | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | — | 0,92 | 0,83 | 0,80 | -0,58 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,24 | 0,33 |
| NQ | 0,92 | — | 0,60 | 0,75 | -0,53 | 0,29 | 0,44 | 0,22 | 0,17 | 0,34 |
| YM | 0,83 | 0,60 | — | 0,72 | -0,56 | 0,35 | 0,29 | 0,47 | 0,27 | 0,25 |
| RTY | 0,80 | 0,75 | 0,72 | — | -0,47 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,29 | 0,31 |
| CL | -0,58 | -0,53 | -0,56 | -0,47 | — | -0,08 | -0,07 | -0,30 | -0,00 | -0,23 |
| GC | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | -0,08 | — | 0,84 | 0,34 | 0,51 | 0,52 |
| SI | 0,41 | 0,44 | 0,29 | 0,46 | -0,07 | 0,84 | — | 0,29 | 0,41 | 0,51 |
| ZN | 0,36 | 0,22 | 0,47 | 0,46 | -0,30 | 0,34 | 0,29 | — | 0,27 | 0,25 |
| 6E | 0,24 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | -0,00 | 0,51 | 0,41 | 0,27 | — | 0,35 |
| BTC | 0,33 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | -0,23 | 0,52 | 0,51 | 0,25 | 0,35 | — |
Corrélation de Pearson des rendements quotidiens. 1 = évoluent pareil, 0 = aucun lien, −1 = en sens inverse. « · » = données insuffisantes.
Paires clés
- ES – NQJumeaux0,92
- ES – YMJumeaux0,83
- ES – RTYPositive modérée0,80
- NQ – RTYPositive modérée0,75
- ES – ZNPositive faible0,36
- GC – SIJumeaux0,84
- CL – ESInverse modérée-0,58
- GC – 6EPositive modérée0,51
- BTC – NQPositive faible0,34
À quoi cela sert pour un trader de futures
La corrélation ne prédit pas le prix : elle indique combien de risque réel vous portez quand vous tradez plusieurs marchés.
Ne pas doubler le même pari
ES et NQ dépassent généralement 0,85. Une position sur chacun se comporte presque comme une taille double sur un seul : les deux stops sautent sur la même bougie. Comptez-le ainsi dans votre limite de perte journalière.
Diversifier pour de vrai
Les paires proches de 0 (l’or face aux indices, le pétrole face aux obligations dans bien des périodes) sont celles qui répartissent le risque. Deux setups sur des marchés indépendants réduisent les variations quotidiennes de votre compte.
Choisir la fenêtre
30 séances réagit vite aux changements de régime ; 120 montre la relation stable. Si la valeur sur 30 s’écarte fortement de celle sur 120, la relation change : ne vous fiez pas à ce qui marchait le mois dernier.
Questions fréquentes
Quelle est la corrélation entre l’ES et le NQ ?
Très élevée : dans la plupart des fenêtres elle se situe entre 0,85 et 0,95, ils évoluent donc presque ensemble. Le chiffre exact du jour figure dans la matrice ci-dessus, sur 30, 60 et 120 séances. Elle baisse les semaines où la tech se découple du reste de l’indice.
Sur quelles données repose le calcul ?
Sur les cours de clôture quotidiens des futures continus (Yahoo Finance) et la corrélation de Pearson de leurs rendements quotidiens sur les 30, 60 ou 120 dernières séances. Elle est recalculée toutes les 4 heures.
Pourquoi certaines valeurs changent-elles autant d’une fenêtre à l’autre ?
Parce que les relations entre marchés ne sont pas figées. L’or et le dollar, ou les obligations et les actions, alternent des phases de corrélation positive et négative selon le cycle des taux et l’appétit pour le risque. La fenêtre courte montre le régime actuel ; la longue, la moyenne.
Qu’apporte la version complète ?
L’application Jornalo couvre 30 futures (devises, céréales, bétail, énergie, métaux, crypto, obligations et indices), cinq fenêtres de 30 à 180 séances et une seconde matrice de similarité de tendance sur le niveau des prix, plus les paires regroupées par secteur.
Source des prix : Yahoo Finance. Calcul propre à Jornalo. Information, pas un conseil financier.
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30 futures, cinq fenêtres et la tendance
La matrice complète se trouve dans Jornalo, à côté de votre journal : vérifiez la corrélation de ce que vous tradez avant d’ouvrir la deuxième position.