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Correlações de futuros, hoje

Name: Matriz de correlações de futuros, atualizada a cada 4 horas
Creator: Jornalo

O quanto os futuros mais negociados se movem juntos: índices, petróleo, metais, títulos, euro e bitcoin. Operar dois muito correlacionados ao mesmo tempo é, na prática, dobrar a mesma aposta.

Atualizado: 18 de out. de 2026, 02:00 UTC

Janela:

Correlação dos retornos diários nas últimas 60 sessões
	ES	NQ	YM	RTY	CL	GC	SI	ZN	6E	BTC
ES	—	0,92	0,83	0,80	-0,58	0,32	0,41	0,36	0,24	0,33
NQ	0,92	—	0,60	0,75	-0,53	0,29	0,44	0,22	0,17	0,34
YM	0,83	0,60	—	0,72	-0,56	0,35	0,29	0,47	0,27	0,25
RTY	0,80	0,75	0,72	—	-0,47	0,41	0,46	0,46	0,29	0,31
CL	-0,58	-0,53	-0,56	-0,47	—	-0,08	-0,07	-0,30	-0,00	-0,23
GC	0,32	0,29	0,35	0,41	-0,08	—	0,84	0,34	0,51	0,52
SI	0,41	0,44	0,29	0,46	-0,07	0,84	—	0,29	0,41	0,51
ZN	0,36	0,22	0,47	0,46	-0,30	0,34	0,29	—	0,27	0,25
6E	0,24	0,17	0,27	0,29	-0,00	0,51	0,41	0,27	—	0,35
BTC	0,33	0,34	0,25	0,31	-0,23	0,52	0,51	0,25	0,35	—

Correlação de Pearson dos retornos diários. 1 = movem-se igual, 0 = sem relação, −1 = em sentidos opostos. “·” = dados insuficientes.

Pares-chave

ES – NQGêmeos0,92
ES – YMGêmeos0,83
ES – RTYPositiva moderada0,80
NQ – RTYPositiva moderada0,75
ES – ZNPositiva fraca0,36
GC – SIGêmeos0,84
CL – ESInversa moderada-0,58
GC – 6EPositiva moderada0,51
BTC – NQPositiva fraca0,34

Para que serve a um trader de futuros

A correlação não prevê o preço: mostra quanto risco real você carrega ao operar vários mercados.

Não dobrar a mesma aposta

ES e NQ costumam ficar acima de 0,85. Uma posição em cada um se comporta quase como o dobro do tamanho em um só: os dois stops são atingidos no mesmo candle. Conte assim no seu limite de perda diária.

Diversificar de verdade

Os pares perto de 0 (ouro frente aos índices, petróleo frente aos títulos em muitas fases) são os que distribuem o risco. Dois setups em mercados independentes reduzem a oscilação diária da sua conta.

Escolher a janela

30 sessões reage rápido a mudanças de regime; 120 mostra a relação estável. Se a de 30 se afasta muito da de 120, a relação está mudando: não confie no que funcionava no mês passado.

Perguntas frequentes

Qual é a correlação entre o ES e o NQ?

Muito alta: na maioria das janelas fica entre 0,85 e 0,95, então se movem quase juntos. O número exato de hoje está na matriz acima, para 30, 60 e 120 sessões. Cai em semanas em que a tecnologia se descola do resto do índice.

Com que dados é calculada?

Com os preços de fechamento diários dos futuros contínuos (Yahoo Finance) e a correlação de Pearson dos seus retornos diários nas últimas 30, 60 ou 120 sessões. É recalculada a cada 4 horas.

Por que alguns valores mudam tanto entre janelas?

Porque as relações entre mercados não são fixas. Ouro e dólar, ou títulos e ações, alternam fases de correlação positiva e negativa conforme o ciclo de juros e o apetite por risco. A janela curta mostra o regime atual; a longa, a média.

O que muda na versão completa?

No app do Jornalo há 30 futuros (moedas, grãos, pecuária, energia, metais, cripto, títulos e índices), cinco janelas de 30 a 180 sessões e uma segunda matriz de similaridade de tendência sobre o nível de preços, além dos pares agrupados por setor.

Fonte de preços: Yahoo Finance. Cálculo próprio do Jornalo. Informação, não aconselhamento financeiro.

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30 futuros, cinco janelas e tendência

A matriz completa fica no Jornalo junto do seu diário: confira a correlação do que você opera antes de abrir a segunda posição.

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