Futures-correlaties vandaag
Hoe sterk de meest verhandelde futures samen bewegen: indices, olie, metalen, obligaties, de euro en bitcoin. Handel je twee sterk gecorreleerde markten tegelijk, dan verdubbel je eigenlijk dezelfde gok.
Bijgewerkt: 18 okt 2026, 02:00 UTC
| ES | NQ | YM | RTY | CL | GC | SI | ZN | 6E | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | — | 0,92 | 0,83 | 0,80 | -0,58 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,24 | 0,33 |
| NQ | 0,92 | — | 0,60 | 0,75 | -0,53 | 0,29 | 0,44 | 0,22 | 0,17 | 0,34 |
| YM | 0,83 | 0,60 | — | 0,72 | -0,56 | 0,35 | 0,29 | 0,47 | 0,27 | 0,25 |
| RTY | 0,80 | 0,75 | 0,72 | — | -0,47 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,29 | 0,31 |
| CL | -0,58 | -0,53 | -0,56 | -0,47 | — | -0,08 | -0,07 | -0,30 | -0,00 | -0,23 |
| GC | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | -0,08 | — | 0,84 | 0,34 | 0,51 | 0,52 |
| SI | 0,41 | 0,44 | 0,29 | 0,46 | -0,07 | 0,84 | — | 0,29 | 0,41 | 0,51 |
| ZN | 0,36 | 0,22 | 0,47 | 0,46 | -0,30 | 0,34 | 0,29 | — | 0,27 | 0,25 |
| 6E | 0,24 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | -0,00 | 0,51 | 0,41 | 0,27 | — | 0,35 |
| BTC | 0,33 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | -0,23 | 0,52 | 0,51 | 0,25 | 0,35 | — |
Pearson-correlatie van dagelijkse rendementen. 1 = bewegen gelijk, 0 = geen verband, −1 = tegengesteld. ‘·’ = onvoldoende data.
Belangrijke paren
- ES – NQTweelingen0,92
- ES – YMTweelingen0,83
- ES – RTYMatig positief0,80
- NQ – RTYMatig positief0,75
- ES – ZNZwak positief0,36
- GC – SITweelingen0,84
- CL – ESMatig omgekeerd-0,58
- GC – 6EMatig positief0,51
- BTC – NQZwak positief0,34
Waarom dit telt voor een futures-trader
Correlatie voorspelt geen koers: ze laat zien hoeveel echt risico je draagt als je meerdere markten handelt.
Niet dezelfde gok verdubbelen
ES en NQ zitten meestal boven 0,85. Een positie in elk gedraagt zich bijna als dubbele omvang in één markt: beide stops worden in dezelfde candle geraakt. Reken het zo mee in je dagelijkse verlieslimiet.
Echt spreiden
Paren rond 0 (goud tegenover indices, olie tegenover obligaties in veel periodes) zijn de paren die het risico spreiden. Twee setups in onafhankelijke markten verkleinen de dagelijkse schommelingen van je account.
Het venster kiezen
30 sessies reageert snel op regimewissels; 120 toont de stabiele relatie. Wijkt de waarde over 30 sterk af van die over 120, dan verandert de relatie: vertrouw niet op wat vorige maand werkte.
Veelgestelde vragen
Wat is de correlatie tussen ES en NQ?
Heel hoog: in de meeste vensters ligt ze tussen 0,85 en 0,95, ze bewegen dus bijna samen. Het exacte cijfer van vandaag staat in de matrix hierboven, voor 30, 60 en 120 sessies. Ze daalt in weken waarin tech zich losmaakt van de rest van de index.
Op welke data is het gebaseerd?
Op de dagelijkse slotkoersen van doorlopende futures (Yahoo Finance) en de Pearson-correlatie van hun dagelijkse rendementen over de laatste 30, 60 of 120 sessies. Het wordt elke 4 uur opnieuw berekend.
Waarom veranderen sommige waarden zo sterk tussen vensters?
Omdat relaties tussen markten niet vastliggen. Goud en de dollar, of obligaties en aandelen, wisselen tussen positieve en negatieve correlatie afhankelijk van de rentecyclus en de risicobereidheid. Het korte venster toont het huidige regime, het lange het gemiddelde.
Wat voegt de volledige versie toe?
De Jornalo-app dekt 30 futures (valuta, granen, vee, energie, metalen, crypto, obligaties en indices), vijf vensters van 30 tot 180 sessies en een tweede matrix voor trendgelijkenis op koersniveau, plus paren gegroepeerd per sector.
Koersbron: Yahoo Finance. Eigen berekening van Jornalo. Informatie, geen financieel advies.
Gidsen
Gerelateerde gidsen
ES vs NQ correlation: why trading both at once is not diversification
A long in ES and another in NQ are not two ideas: they are the same idea with double the risk against the daily limit. How to read a correlation, with which window, and what to do before opening the second position.
8 min leestijdMicros vs minis: when to use each in a prop firm account
Ten micros equal one mini in exposure, but not in commissions, granularity or what your cushion can take. The choice is not about courage: it is arithmetic on the drawdown.
8 min leestijdBest times to trade ES and NQ: the futures day, hour by hour
ES and NQ trade almost 23 hours a day, but no two hours are alike. What usually happens in each stretch, how it maps to European time and why your best hours are decided by your journal.
8 min leestijdDeze gids is beschikbaar in het Engels en Spaans.
30 futures, vijf vensters en trend
De volledige matrix staat in Jornalo naast je journal: controleer de correlatie van wat je handelt voordat je de tweede positie opent.