Futures-Korrelationen heute
Wie stark sich die meistgehandelten Futures gemeinsam bewegen: Indizes, Rohöl, Metalle, Anleihen, Euro und Bitcoin. Wer zwei stark korrelierte Märkte gleichzeitig handelt, verdoppelt in Wahrheit dieselbe Wette.
Aktualisiert: 18.10.2026, 02:00 UTC
| ES | NQ | YM | RTY | CL | GC | SI | ZN | 6E | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | — | 0,92 | 0,83 | 0,80 | -0,58 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,24 | 0,33 |
| NQ | 0,92 | — | 0,60 | 0,75 | -0,53 | 0,29 | 0,44 | 0,22 | 0,17 | 0,34 |
| YM | 0,83 | 0,60 | — | 0,72 | -0,56 | 0,35 | 0,29 | 0,47 | 0,27 | 0,25 |
| RTY | 0,80 | 0,75 | 0,72 | — | -0,47 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,29 | 0,31 |
| CL | -0,58 | -0,53 | -0,56 | -0,47 | — | -0,08 | -0,07 | -0,30 | -0,00 | -0,23 |
| GC | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | -0,08 | — | 0,84 | 0,34 | 0,51 | 0,52 |
| SI | 0,41 | 0,44 | 0,29 | 0,46 | -0,07 | 0,84 | — | 0,29 | 0,41 | 0,51 |
| ZN | 0,36 | 0,22 | 0,47 | 0,46 | -0,30 | 0,34 | 0,29 | — | 0,27 | 0,25 |
| 6E | 0,24 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | -0,00 | 0,51 | 0,41 | 0,27 | — | 0,35 |
| BTC | 0,33 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | -0,23 | 0,52 | 0,51 | 0,25 | 0,35 | — |
Pearson-Korrelation der täglichen Renditen. 1 = bewegen sich gleich, 0 = kein Zusammenhang, −1 = gegenläufig. „·“ = zu wenig Daten.
Wichtige Paare
- ES – NQZwillinge0,92
- ES – YMZwillinge0,83
- ES – RTYMäßig positiv0,80
- NQ – RTYMäßig positiv0,75
- ES – ZNSchwach positiv0,36
- GC – SIZwillinge0,84
- CL – ESMäßig invers-0,58
- GC – 6EMäßig positiv0,51
- BTC – NQSchwach positiv0,34
Wozu ein Futures-Trader das braucht
Korrelation sagt keinen Preis voraus: Sie zeigt, wie viel echtes Risiko Sie tragen, wenn Sie mehrere Märkte handeln.
Nicht dieselbe Wette verdoppeln
ES und NQ liegen meist über 0,85. Je eine Position in beiden verhält sich fast wie die doppelte Größe in einem Markt: Beide Stops werden in derselben Kerze ausgelöst. Rechnen Sie es so auf Ihr Tagesverlustlimit an.
Wirklich diversifizieren
Paare nahe 0 (Gold gegenüber Indizes, Rohöl gegenüber Anleihen in vielen Phasen) verteilen das Risiko. Zwei Setups in unabhängigen Märkten verringern die täglichen Schwankungen Ihres Kontos.
Das Zeitfenster wählen
30 Sitzungen reagieren schnell auf Regimewechsel; 120 zeigen die stabile Beziehung. Weicht der 30er-Wert stark vom 120er ab, ändert sich die Beziehung: Verlassen Sie sich nicht auf das, was letzten Monat funktionierte.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Korrelation zwischen ES und NQ?
Sehr hoch: In den meisten Zeitfenstern liegt sie zwischen 0,85 und 0,95, die beiden bewegen sich also fast gemeinsam. Den genauen heutigen Wert zeigt die Matrix oben für 30, 60 und 120 Sitzungen. In Wochen, in denen sich Tech vom Rest des Index löst, sinkt sie.
Auf welchen Daten beruht die Berechnung?
Auf den täglichen Schlusskursen der fortlaufenden Futures (Yahoo Finance) und der Pearson-Korrelation ihrer täglichen Renditen über die letzten 30, 60 oder 120 Sitzungen. Sie wird alle 4 Stunden neu berechnet.
Warum ändern sich manche Werte zwischen den Zeitfenstern so stark?
Weil Beziehungen zwischen Märkten nicht fest sind. Gold und Dollar oder Anleihen und Aktien wechseln je nach Zinszyklus und Risikostimmung zwischen positiver und negativer Korrelation. Das kurze Fenster zeigt das aktuelle Regime, das lange den Durchschnitt.
Was bietet die Vollversion zusätzlich?
Die Jornalo-App umfasst 30 Futures (Währungen, Getreide, Vieh, Energie, Metalle, Krypto, Anleihen und Indizes), fünf Zeitfenster von 30 bis 180 Sitzungen und eine zweite Matrix zur Trendähnlichkeit auf Kursniveau sowie nach Sektoren gruppierte Paare.
Kursquelle: Yahoo Finance. Eigene Berechnung von Jornalo. Information, keine Anlageberatung.
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30 Futures, fünf Zeitfenster und Trend
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